点击选择搜索分类
梅花文库 -最优投资与衍生资产定价问题研究

最优投资与衍生资产定价问题研究 下载 115盘 pdf snb 夸克云 tct kindle azw3

最优投资与衍生资产定价问题研究精美图片

最优投资与衍生资产定价问题研究电子书下载地址

》最优投资与衍生资产定价问题研究电子书籍版权问题 请点击这里查看《

最优投资与衍生资产定价问题研究书籍详细信息

  • ISBN：9787811134650
  • 作者：暂无作者
  • 出版社：暂无出版社
  • 出版时间：2008-11
  • 页数：249
  • 价格：16.00
  • 纸张：胶版纸
  • 装帧：平装-胶订
  • 开本：大32开
  • 语言：未知
  • 丛书：暂无丛书
  • TAG：暂无
  • 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
  • 豆瓣短评：点击查看
  • 豆瓣讨论：点击查看
  • 豆瓣目录：点击查看
  • 读书笔记：点击查看
  • 原文摘录：点击查看

内容简介：

本书运用*控制、*分析、*过程统计、Monte Carlo模拟等工具和技术．对若干*投资、衍生资产定价、实物期权、金融计量等问题进行了深入研究，得到了一系列对投资者和风险管理人员具有参考意义的理论成果。本书读者对象为金融数学、数量经济学、概率统计、管理科学与工程等领域内的高年级大学生、科研人员和金融工程师。

书籍目录：

章　绪论

　节　什么是数理金融学

　第二节　投资与衍生资产定价问题研究意义

　第三节　投资与衍生资产定价问题起源和发展

　第四节　投资与资产定价理论研究动态

　第五节　本书结构

第二章　固定债务公司投资

　节　生存策略

　第二节　极小化破产损失

第三章　随机风险公司投资

　节　随机风险生存问题

　第二节　指数效用下的风险投资

第四章　存贷差价下极大终止期望幂效用

　节　投资模型

　第二节　策略的试探求解

　第三节　策略的充分性证明

第五章　部分信息下极大对数效用及信息价值测算

　节　存贷利率相同情形

　第二节　贷款利率高于存款利率情形

第六章　部分信息下极大一般终止期望效用

　节　部分信息下的投资模型

　第二节　平均收益率的Kalman滤波

　第三节　部分信息投资策略一阶条件

　第四节　鞅与对偶方法

　第五节　HARA效用函数

第七章　部分信息下投资消费及信息价值

　节　模型与问题

　第二节　投资消费策略的计算

　第三节　两资产模型

　第四节　对数效用函数下信息价值的测算

第八章　期权定价理论基础

　节　单周期二叉树模型

　第二节　Black—Scholes期权定价模型

　第三节　衍生资产定价数学理论及经济解释

　第四节　一般意义下Black—Scholes期权定价公式

第九章　随机波动率期权定价模型

　节　随机波动率模型-

　第二节　随机波动率模型的衍生资产定价方法

　第三节　局部风险小对冲策略理论

　第四节　对数正态随机波动率期权定价——不相关情形

　第五节　对数正态随机波动率期权定价——相关情形

第十章　亚式期权及隐含波动率Monte Carlo计算方法

　节　亚式期权引论

　第二节　几何型亚式期权

　第三节　算术型亚式期权定价

　第四节　算术亚式期权隐含波动率

第十一章　不完备市场及带跳随机波动率模型

　节　波动率固定的不完备市场及可复制期权

　第二节　随机波动率与跳组合的期权定价

第十二章　实物期权理论——无差别定价方法

第十三章　平均收益率的Kalman滤波与极大似然估计

第十四章　几何均值回复密度与Hull&white期权定价

参考文献

后记

作者介绍：

杨招军，男，生于1964年，湖南邵阳人，博士，教授，数量经济学专业博士生导师。中南大学概率论与数理统计专业数理金融方向博士毕业，湖南大学数学博士后，英国Leeds大学数学院与商学院访问学者，中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所访问学者。湖南大学国家重点学科国际

出版社信息：

暂无出版社相关信息，正在全力查找中！

书籍摘录：

章 绪论

　 本章简单介绍了数理金融学，对投资与衍生资产定价问题的研究意义、研究起源和近发展进行了扼要的分析，后指出了本书结构和各章内容安排。

　　节　什么是数理金融学

　 数理金融学（mathematical finance）简称数理金融，又被称为金融数学（financial mathematics）、分析金融学（analytical finance）、数量金融学（quantitative finance）或数学金融学，它是运用概率论、统计学、随机分析、随机控制、泛函分析和偏微分方程等数学工具研究金融市场规律的应用数学分支。

　 数理金融的根本问题是：应如何利用可供选择的投资机会，才能极大化投资者的效用或收益。无论是投资组合选择、衍生资产定价，还是风险管理，终都可归结为投资，数学上就是一个随机控制问题。

　 数理金融与金融经济学（financial economics）具有密切的关系，二者的差别是：金融经济学倾向于运用一般均衡思想研究原始资产（基础资产，原生资产）的定价问题，或可称之为定价（absolute pri—cing）；数理金融则侧重在原始资产价格已知的假设下，运用随机分析和随机控制等数学工具研究基于原始资产的衍生资产的无套利定价，或可称之为相对定价（relative pricing）。

　……

在线阅读/听书/购买/PDF下载地址：

在线阅读地址：最优投资与衍生资产定价问题研究在线阅读

在线听书地址：最优投资与衍生资产定价问题研究在线收听

在线购买地址：最优投资与衍生资产定价问题研究在线购买

原文赏析：

暂无原文赏析，正在全力查找中！

其它内容：

书籍介绍

《最优投资与衍生资产定价问题研究》运用随机控制、随机分析、随机过程统计、Monte Carlo模拟等工具和技术．对若干最优投资、衍生资产定价、实物期权、金融计量等问题进行了深入研究，得到了一系列对投资者和风险管理人员具有参考意义的理论成果。《最优投资与衍生资产定价问题研究》读者对象为金融数学、数量经济学、概率统计、管理科学与工程等领域内的高年级大学生、科研人员和金融工程师。

书籍真实打分

  • 故事情节：3分

  • 人物塑造：5分

  • 主题深度：3分

  • 文字风格：9分

  • 语言运用：9分

  • 文笔流畅：9分

  • 思想传递：5分

  • 知识深度：6分

  • 知识广度：4分

  • 实用性：8分

  • 章节划分：8分

  • 结构布局：6分

  • 新颖与独特：4分

  • 情感共鸣：8分

  • 引人入胜：6分

  • 现实相关：9分

  • 沉浸感：4分

  • 事实准确性：8分

  • 文化贡献：8分

网站评分

  • 书籍多样性：5分

  • 书籍信息完全性：8分

  • 网站更新速度：4分

  • 使用便利性：4分

  • 书籍清晰度：4分

  • 书籍格式兼容性：4分

  • 是否包含广告：4分

  • 加载速度：5分

  • 安全性：7分

  • 稳定性：8分

  • 搜索功能：6分

  • 下载便捷性：4分

下载点评

  • 傻瓜式服务(601+)
  • 内涵好书(603+)
  • 赞(628+)
  • epub(169+)
  • 五星好评(636+)
  • 中评多(597+)
  • 字体合适(439+)
  • 无缺页(92+)
  • 无漏页(479+)
  • txt(637+)
  • 快捷(284+)

下载评价

  • 网友 丁***菱：

    好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

  • 网友 康***溪：

    强烈推荐！！！

  • 网友 步***青：

    。。。。。好

  • 网友 车***波：

    很好，下载出来的内容没有乱码。

  • 网友 戈***玉：

    特别棒

  • 网友 国***舒：

    中评，付点钱这里能找到就找到了，找不到别的地方也不一定能找到

  • 网友 孔***旋：

    很好。顶一个希望越来越好，一直支持。

  • 网友 石***致：

    挺实用的，给个赞！希望越来越好，一直支持。

  • 网友 师***怀：

    好是好，要是能免费下就好了

  • 网友 曾***玉：

    直接选择epub/azw3/mobi就可以了，然后导入微信读书，体验百分百！！！

  • 网友 辛***玮：

    页面不错 整体风格喜欢

  • 网友 冉***兮：

    如果满分一百分，我愿意给你99分，剩下一分怕你骄傲

喜欢"最优投资与衍生资产定价问题研究"的人也看了

最优投资与衍生资产定价问题研究分类索引数据信息

ISBN：9787811134650
出版社：暂无出版社
出版日期：2008-11
作者：暂无作者
TAGS：暂无
随机推荐

© 2009-2025 梅花文库 京ICP备2024085379号

免责声明：本站数据来自互联网公开的数据索引，如果侵犯了您的版权，请点击这里联系删除
对于本站页面标记为“广告、ad” 或非本站域名的链接内容不受本站管控，请自行辨别内容真实性/合法性，本站对此类信息或者链接内容的真实性/合法性不负责任。